Files
Abstract
Zbadano korelację liniową między indeksami giełdowymi WIG, WIG20 i WIG-Spożywczy a cenami rzepaku w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny. W rozpatrywanym modelu ekonometrycznym zmienną objaśnianą była kwartalna cena rzepaku w Polsce. Zmiennymi objaśniającymi były czas i notowanie indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano dane z lat 2004-2016. Model ten został oszacowany, zweryfikowany statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen rzepaku w Polsce w dwóch pierwszych kwartałach roku 2017.