O objetivo do artigo foi analisar a viabilidade da utilização de modelos de séries temporais univariadas como instrumentos de apoio à tomada de decisão. A análise empírica consistiu em realizar um estudo de caso sobre a previsão do preço recebido pelo suíno brasileiro. Foi considerada a série de preços coletada junto ao banco de dados do IPEA no período 01/1994 a 12/2003, verificando-se a potencialidade de previsão dos modelos no período 01/2004 a 12/2004, sendo as previsões realizadas um passo a frente. Estimaram-se modelos de séries temporais ARIMA, SARIMA e GARCH e avaliaram-se a potencialidade de previsão e utilização desses modelos como instrumentos de apoio à tomada de decisão. Os resultados indicaram que os três modelos são viáveis por apresentarem baixo Erro Percentual de Previsão, sendo os mais eficazes o GARCH e SARIMA. Assim, ao utilizar tais métodos, os agentes integrados na comercialização de suínos podem alocar melhor seus recursos, no curto prazo, visando diminuir seus riscos e elevar suas margens de retorno.