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Abstract
O presente trabalho tem por objetivo identificar, através da análise espectral, a
relação de longo prazo entre as variáveis, a tendência e os ciclos observados no
comportamento das séries anuais do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no período de
1900 a 2002, do PIB Industrial e do PIB Agropecuário brasileiro, série trimestral entre 1995 e
2002. Para tanto, foi realizado um teste para a verificação da ordem de integração das séries
analisadas, sendo que esta etapa é de fundamental importância por permitir que se determine
se a série possui raiz unitária ou se é estacionária. Após a identificação da ordem de
integração foi empregado o método de análise espectral no qual salienta a característica de
domínio de freqüência das séries temporais. Os resultados indicaram que a análise espectral
foi eficiente na detecção de ciclos do PIB, do PIB Industrial e do PIB Agropecuário brasileiro.
Detectaram-se, na série do PIB apenas dois ciclos médios de nove anos e outro de dois anos.
Na série PIB Industrial foi detectado apenas um ciclo de quatro trimestres, ou seja, um ciclo
sazonal, e na série PIB Agropecuário foi detectado dois ciclos, sendo o maior de
aproximadamente trinta trimestres e um menor de aproximadamente quatro. Pode-se concluir
que o PIB Industrial e o PIB Agropecuário apresentam o mesmo período, ou seja, quatro
trimestres.