@article{Silva:113360,
      recid = {113360},
      author = {Silva, Carlos Alberto Goncalves da},
      title = {ANÁLISE DA VOLATILIDADE DOS PREÇOS DE BOI GORDO NO ESTADO  DE SÃO PAULO: UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH},
      address = {2008-07},
      number = {1349-2016-107006},
      pages = {14},
      year = {2008},
      abstract = {O presente trabalho teve como objetivo realizar uma  análise da volatilidade do retorno dos preços de boi gordo   no Estado de São Paulo; examinando-se dois fatores  determinantes, a persistência de choques e assimetrias na  volatilidade, por meio da aplicação dos modelos ARCH/GARCH.  Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e  assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e  positivos têm impactos diferenciados sobre a volatilidade  dos retornos dos preços do boi gordo, o que pode ser  comprovado pelos modelos EGARCH e  TARCH.---------------------------------------------  This  paper aims to analyze the volatility process of the return  the prices of beef cattle in the State of  São Paulo;  examining two factors determinatives, the persistence of  shocks and asymmetry in the volatility, by means of the  application of ARCH/GARCH models. The empirical results had  shown persistence reactions and asymmetry in the  volatility, that is, the negative and positive shocks have  impacts differentiated on the volatility of the returns of  the prices of beef cattle, what it can be proven by EGARCH  and TARCH models.},
      url = {http://ageconsearch.umn.edu/record/113360},
      doi = {https://doi.org/10.22004/ag.econ.113360},
}