MODELO DE PREVISÃO UNIVARIADO PARA PREÇOS DE LEITE PAGOS AOS PRODUTOS NAS PRINCIPAIS REGIÕES BRASILEIRAS

Este trabalho visa estimar um modelo de previsão univariado, com horizonte de três meses, para a série preço médio real de leite pago aos produtores nos estados de Minas Gerias, Goiás São Paulo e no Paraná. Foram então testados vários modelos ARIMA e SARIMA, do qual foram selecionados oito modelos, sendo dois modelos para cada estado. A metodologia utilizada foi o modelo de Box-Jenkins. Constatou-se neste trabalho que tanto os modelos ARIMA como SARIMA mostram-se adequados na previsão dos preços reais nos quatro estados pesquisados. Ademais, os modelos univariados demonstram ser uma ferramenta útil para previsões no curto prazo, dada a sua simplicidade e capacidade preditiva.


Issue Date:
2006
Publication Type:
Conference Paper/ Presentation
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/148739
Total Pages:
19




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