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Abstract
Este trabalho tem o objetivo de analisar os dados de séries de preços nos
mercados de boi gordo nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Goiás, e desta forma verificar se os mesmos são estacionários ou não
estacionários. Para isso, utilizou-se o Teste de Dickey-Fuller Aumentado que tem como
objetivo verificar a presença de raiz unitária. Através de análises de séries de preços do
período de janeiro de 1994 a dezembro de 2004, verificou-se, que o teste aplicado com
equações com tendência, apresenta todas as séries de dados como não estacionárias. O
mesmo resultado foi obtido nas equações sem intercepto e sem tendência. Já nas equações
com intercepto e com tendência, apenas a série de preços de Mato Grosso do Sul
apresentou-se não estacionária. Todas as análises foram feitas a 1% e em nível. Estes
resultados são importantes, pois com eles é possível através do Teste de Johansen e Teste
de Causalidade de Granger, verificar se existe co-integração entre os mercados estudados,
e aferir a transmissão de preços, e assim, podem-se criar mecanismos que ajudem o
comprador de commodities agropecuário a analisar o mercado com maior segurança,
auxiliando na tomada de decisões.